Le groupe Wolfsberg exhorte les institutions financières à adopter l'IA pour surveiller les activités suspectes

Dans sa dernière déclaration, le groupe Wolfsberg a exhorté les banques à accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle et des systèmes basés sur les données pour surveiller les activités suspectes, en remplaçant les outils obsolètes qui génèrent un grand nombre de fausses alertes tout en ne parvenant pas à détecter les activités à haut risque.

Les lignes directrices, publiées le 9 septembre en tant que deuxième partie du Déclaration du groupe Wolfsberg on L'ouvrage « Effective through Monitoring for Suspicious Activity » décrit un cadre permettant aux institutions financières de passer de systèmes traditionnels basés sur des règles à des modèles innovants utilisant l'apprentissage automatique et l'automatisation afin de détecter les activités suspectes et de prévenir la fraude financière.

L'association des 13 banques internationales a déclaré que ces changements sont nécessaires car les criminels évoluent plus rapidement que les règles et les procédures de conformité traditionnelles. Le groupe a fait référence à une déclaration de la Les agences de surveillance américaines encouragent l'innovation dans la criminalité financière Des modèles adaptés au rythme des nouvelles menaces. 

Ils ont souligné que les organismes de réglementation américains, 

"Soutenir les efforts des banques pour innover et moderniser leurs systèmes et modèles [de lutte contre la criminalité financière] afin de s'adapter rapidement à un environnement de menaces en constante évolution.

Le groupe encourage les banques à cesser de comparer les nouveaux systèmes de surveillance aux systèmes obsolètes et à les évaluer plutôt à l'aide de mesures de performance modernes, telles que la précision, l'efficacité de la détection des activités suspectes, la couverture des principaux risques et l'utilité du système. rapports d'activités suspectes Les déclarations d'activités suspectes (SAR) sont destinées aux forces de l'ordre. Il a été souligné qu'au lieu de s'appuyer sur des pratiques obsolètes comme les opérations en parallèle, les banques devraient privilégier les tests de validation de principe et l'analyse des données historiques.

L'association bancaire a déclaré que les modèles imparfaits ne devraient pas être rejetés s'ils améliorent la détection des crimes, tout en mettant en garde contre le risque de les traiter de manière imparfaite. lutte contre le blanchiment d'argent (AML) outils avec les mêmes normes de gouvernance que les modèles de risque de crédit ou de marché.

Les recommandations précisent que les institutions financières doivent faire preuve de transparence quant au fonctionnement des modèles, à leur calibration et à l'interprétation des alertes par les enquêteurs. Les approches hybrides combinant systèmes à base de règles et apprentissage automatique supervisé et non supervisé sont préconisées.

Le groupe Wolfsberg a exhorté les banques à réduire les doublons dans leurs audits et contrôles, soulignant que la multiplication des vérifications ralentit la mise en œuvre des nouvelles méthodes de surveillance. Il a préconisé une gouvernance adaptée à l'importance réelle de chaque modèle, en fonction de facteurs tels que la couverture des produits, le volume des transactions et son impact sur la détection des infractions.

Le groupe Wolfsberg a abordé pour la première fois la question de l'efficacité du suivi des activités suspectes en juillet 2024, dans la première partie de sa déclaration, qui exhortait les banques à évaluer leurs programmes en fonction de leur utilité pour les forces de l'ordre plutôt que du volume d'alertes. La deuxième partie approfondit ce sujet en fournissant des orientations détaillées pour l'innovation et la transition.

L'association des banques souligne par ailleurs qu'un contrôle efficace exige des banques qu'elles acceptent l'évolution de leur appétit pour le risque, adaptent leur supervision interne et forment les enquêteurs au traitement des cas détectés par l'IA. L'innovation doit être explicable, fondée sur une analyse des risques et alignée sur les priorités nationales.

Le Groupe compte parmi ses membres des banques internationales telles que JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup et UBS. Le cadre de Wolfsberg repose sur trois principes : la transition et la validation des nouveaux systèmes, l’équilibre entre le risque lié aux modèles et le risque de criminalité financière, et la garantie de la transparence. Ces principes sont largement utilisés par les autorités de réglementation et les institutions financières pour élaborer des stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent.