Wolfsberg Group esorta gli istituti finanziari ad adottare l'intelligenza artificiale per il monitoraggio delle attività sospette.

Il Gruppo Wolfsberg, nella sua ultima dichiarazione, ha esortato le banche ad accelerare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi basati sui dati per monitorare le attività sospette, sostituendo gli strumenti obsoleti che generano un elevato numero di falsi allarmi senza riuscire a individuare le attività a più alto rischio.

Le linee guida, pubblicate il 9 settembre come Parte II del Dichiarazione del Gruppo Wolfsberg on Il documento "Efficacia attraverso il monitoraggio delle attività sospette" delinea un quadro di riferimento per consentire agli istituti finanziari di passare da sistemi tradizionali basati su regole a modelli innovativi che utilizzano l'apprendimento automatico e l'automazione, al fine di individuare attività sospette e prevenire le frodi finanziarie.

L'associazione di 13 banche globali ha affermato che i cambiamenti sono necessari poiché i criminali si evolvono più velocemente delle regole e della conformità tradizionale. Il gruppo ha menzionato una dichiarazione del Le agenzie di vigilanza statunitensi incoraggiano l’innovazione in la criminalità finanziaria modelli per stare al passo con la velocità delle nuove minacce. 

Hanno sottolineato che gli organismi di regolamentazione statunitensi, 

"Sostenere gli sforzi delle banche per innovare e aggiornare i propri sistemi e modelli [di contrasto alla criminalità finanziaria] al fine di adattarsi rapidamente a un contesto di minacce in continua evoluzione.

Il gruppo incoraggia le banche a smettere di confrontare i nuovi sistemi di monitoraggio con quelli obsoleti e a valutarli invece utilizzando metriche di prestazione moderne, come l'accuratezza, l'efficacia con cui vengono rilevate le attività sospette, la copertura dei rischi chiave e l'utilità segnalazioni di attività sospette (SAR) sono destinate alle forze dell'ordine. Hanno sottolineato che, invece di affidarsi a vecchie pratiche come le esecuzioni parallele, le banche dovrebbero concentrarsi sui test di fattibilità e sulla valutazione dei dati storici.

L'associazione bancaria ha affermato che i modelli imperfetti non dovrebbero essere respinti se migliorano l'individuazione dei crimini, mettendo in guardia dal trattare antiriciclaggio Strumenti antiriciclaggio (AML) con gli stessi standard di governance dei modelli di rischio di credito o di mercato.

Le linee guida stabiliscono inoltre che gli istituti finanziari devono essere trasparenti sul funzionamento dei modelli, sulla loro calibrazione e su come gli investigatori debbano interpretare gli avvisi. Si raccomandano approcci ibridi che combinino sistemi basati su regole con l'apprendimento automatico supervisionato e non supervisionato.

Il Gruppo Wolfsberg ha esortato le banche a ridurre le duplicazioni nelle attività di audit e supervisione, avvertendo che i controlli sovrapposti rallentano l'introduzione di nuovi metodi di monitoraggio. Ha invece auspicato che la governance sia commisurata all'effettiva importanza di ciascun modello, sulla base di fattori quali la copertura dei prodotti, il volume delle transazioni e il suo impatto sull'individuazione dei reati.

Il Gruppo Wolfsberg ha affrontato per la prima volta il tema dell'efficacia del monitoraggio delle attività sospette nel luglio 2024 con la Parte I della sua dichiarazione, esortando le banche a valutare i programmi in base al loro valore per le forze dell'ordine piuttosto che al volume degli avvisi. La Parte II approfondisce l'argomento fornendo indicazioni dettagliate per l'innovazione e la transizione.

L'associazione delle banche sottolinea inoltre che un monitoraggio efficace richiede che le banche accettino i cambiamenti nella propensione al rischio, adattino la supervisione interna e formino gli investigatori per gestire i casi basati sull'intelligenza artificiale. L'affermazione è che l'innovazione deve essere spiegabile, basata sul rischio e allineata alle priorità nazionali.

Il Gruppo è composto da banche globali come JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup e UBS. Il modello di Wolfsberg si fonda su tre principi: transizione e validazione di nuovi sistemi, bilanciamento tra rischio di modello e rischio di criminalità finanziaria e garanzia di trasparenza. I suoi principi sono ampiamente utilizzati dalle autorità di regolamentazione e dalle istituzioni finanziarie per definire le normative antiriciclaggio.