O Grupo Wolfsberg incentiva instituições financeiras a adotarem IA para monitorar atividades suspeitas.

Em seu comunicado mais recente, o Grupo Wolfsberg instou os bancos a acelerarem o uso de inteligência artificial e sistemas baseados em dados para monitorar atividades suspeitas, substituindo ferramentas obsoletas que geram um grande número de alertas falsos e não conseguem detectar as atividades de maior risco.

As orientações, publicadas em 9 de setembro como Parte II do Declaração do Grupo Wolfsberg on O documento "Eficácia através do Monitoramento de Atividades Suspeitas" descreve uma estrutura para que as instituições financeiras façam a transição de sistemas legados baseados em regras para modelos inovadores que utilizam aprendizado de máquina e automação, a fim de detectar atividades suspeitas e prevenir fraudes financeiras.

A associação de 13 bancos globais afirmou que as mudanças são necessárias, pois os criminosos evoluem mais rapidamente do que as regras e as normas tradicionais de conformidade. O grupo mencionou uma declaração do Agências de supervisão dos EUA incentivam a inovação em crime financeiro Modelos para acompanhar o ritmo das novas ameaças. 

Eles destacaram que os órgãos reguladores dos EUA, 

"Apoiar os esforços dos bancos para inovar e atualizar seus sistemas e modelos [de combate a crimes financeiros] para se adaptarem rapidamente a um ambiente de ameaças em constante evolução.”

O grupo incentiva os bancos a pararem de comparar novos sistemas de monitoramento com os obsoletos e, em vez disso, a avaliá-los usando métricas de desempenho modernas, como precisão, eficácia na detecção de atividades suspeitas, cobertura de riscos importantes e utilidade. relatórios de atividades suspeitas Os relatórios de atividades suspeitas (SARs) são destinados às autoridades policiais. Ressaltou-se que, em vez de recorrer a práticas antigas como execuções paralelas, os bancos devem se concentrar em testes de prova de conceito e avaliação de dados históricos.

A associação bancária afirmou que modelos imperfeitos não devem ser rejeitados se melhorarem a detecção de crimes, alertando contra o tratamento inadequado dos mesmos. contra lavagem de dinheiro Ferramentas de AML (Antilavagem de Dinheiro) com os mesmos padrões de governança que os modelos de risco de crédito ou de mercado.

As diretrizes também afirmam que as instituições financeiras devem ser transparentes sobre como os modelos funcionam, como são calibrados e como os investigadores devem interpretar os alertas. Recomenda-se uma abordagem híbrida que combine sistemas baseados em regras com aprendizagem automática supervisionada e não supervisionada.

O Grupo Wolfsberg instou os bancos a eliminarem a duplicação em auditorias e supervisão, alertando que verificações sobrepostas atrasam novos métodos de monitoramento. Em vez disso, defendeu que a governança corresponda à real importância de cada modelo, com base em fatores como abrangência de produtos, volume de transações e seu impacto na detecção de crimes.

O Grupo Wolfsberg abordou pela primeira vez a eficácia do monitoramento de atividades suspeitas em julho de 2024, com a Parte I de sua declaração, que instava os bancos a avaliarem seus programas pelo seu valor para as autoridades policiais, em vez do volume de alertas. A Parte II expande essa ideia, fornecendo orientações detalhadas para inovação e transição.

A associação de bancos destaca ainda que o monitoramento eficaz exige que os bancos aceitem mudanças no apetite ao risco, adaptem a supervisão interna e treinem os investigadores para lidar com casos impulsionados por IA. A declaração afirma que a inovação deve ser explicável, baseada em riscos e alinhada às prioridades nacionais.

O grupo é composto por bancos globais como JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup e UBS. A estrutura de Wolfsberg baseia-se em três princípios: transição e validação de novos sistemas, equilíbrio entre o risco do modelo e o risco de crimes financeiros e garantia de transparência. Seus princípios são amplamente utilizados como referência por reguladores e instituições financeiras na formulação de medidas de combate à lavagem de dinheiro.